Compulsory elective course Stochastic Processes :
for Master Students in International Economics and Finance (WPF IECF;M-FI 1-3)
and WPF BW, M-WM 1-3 (Modul Wahlmodul BWL)
sowie WPF Stat;M 1-3
on Tuesday 13.15 - 14.45 Uhr in G22A-112
Tutorials Stochastic processes
on Friday 9.15 - 10.45 Uhr (odd weeks) in G22A-110
Series 1 ps
- pdf
(Problems 1 -5, Basics from Probability, Literature)
Series 2 ps
- pdf (Problems 5 - 11, Normal Vector, Random Walk, Poisson Process )
Series 3 ps
- pdf (Problems 11 - 15 Poisson- and Wiener Process )
Series 4 ps
- pdf (Problems 16 - 20 Conditional Expectation and Martingales)
Series 5 ps
- pdf (Problems 21 - 25, Ito-Lemma and Extensions )
Series 6 ps
- pdf (Problems from Examinations 2010 and 2013 )
Content:
1. Stochastic processes (Basic concepts, time series, Gaussian process, Poisson process)
2. Brownian Motion (properties and processes derived from Brownian motion)
3. Conditional Expectation and Martingales
4. Ito- und Stratonovich-Stochastic Integrals, Ito-Lemma
5. Stochastic Differential Equation
6. Application in Finance (Black-Scholes Option Pricing Formula)
Basic Literature:
Th. Mikosch: Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. World Scientific, 2000.
Sondermann: Introduction to Stochastic Calculus for Finance. A New Didactic Approach. Springer, 2006.
Steland, Ansgar: Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications. John Wiley \& Sons.
Klebaner: Introduction to stochastic calculus with application. 2.ed. - London : Imperial College Press, 2005
Vorlesung Mathematik III für Ingenieure :
für die Studiengänge BSYT B 3, ETIT B3, MB B 3, MSPG B 3, MTK B 3,
UEPT B 3, STK B 3, VT B 3, sowie für alle Interessierten (OLV) ab 3. Semester
mitwochs 11.15 - 12.45 Uhr im Gebäude G16 Hörsaal 5
donnerstags 09.15 - 10.45 Uhr im Gebäude G26 Hörsaal 1
Übungen:
Die Übungen beginnen in der ersten Vorlesungswoche
Weitere Informationen auf der
Homepage: Mathematik III für Ingenieure:
Vorlesung Weiterführende Wahrscheinlichkeitstheorie :
Weitere Informationen auf der Homepage
Homepage: Weiterführende Wahrscheinlichkeitstheorie
Übungsserien und Klausuren vergangener Semester
Empfehlenswerte Bücher zur Stochastik für Ingenieure
1. Christoph/Hackel: Starthilfe Stochastik,Vieweg+Teubner-Verlag 2010.
2. Beichelt/Montgomery (Hrsg.): Teubner-Taschenbuch der Stochastik, Teubner 2003.
(Sehr zu empfehlen, nicht nur weil ich ein Mitautor bin.)
3. Beyer, O.; Hackel, H.; Pieper, V.; Tiedge, J.:
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik,
Stuttgart-Leipzig: Teubner-Verlag 1999.
4. Beichelt, F.: Stochastik für Ingenieure, Teubner, Stuttgart, 1995.
5. Henze, N.: Stochastik für Einsteiger, Braunschweig: Vieweg-Verlag 2000.
6. Nollau, V.; Partzsch, L.; Storm, R.; Lange, C.:
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen
und Aufgaben,
Stuttgart-Leipzig:
Teubner 1997.
7 .Bosch, K.: Elementare Einführung in die angewandte Statistik.
Braunschweig: Vieweg-Verlag 2000.
8. Lehn, J.; Wegmann, H.: Einführung in die Statistik, Stuttgart:
Teubner 2000.
8a. Lehn, J.; Wegmann, H.; Rettig, S.: Aufgabensammlung zur Einführung in die Statistik, Stuttgart: Teubner-Verlag 2001.
9. Storm, R.: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik und
Statistische Qualitätskontrolle,
Leipzig: Fachbuchverlag 2001.
Empfehlenswerte Bücher zur Mathematik für Ingenieure
Zur Vorbereitung: Cramer, Erhard und Johanna Neslehova:
Vorkurs Mathematik, Arbeitsbuch zum Studienbeginn in Bachelor-Studiengängen,
5. überarbeitete Auflage, Springer- Verlag 2012
1.) Meyberg/Vachenauer: Höhere Mathematik 1 und 2 , Springer-Verlag.
2.) Leupold u.a.: Mathematik, ein Studienbuch für Ingenieure, Band 1 und 2, Fachbuchverlag Leipzig-K"oln.
3.) Lehr- und Übungsbuch Mathematik I-IV, Fachbuchverlag Leipzig-Köln.
4.) v. Finkenstein, Lehn, Schellhaas, Wegmann: Arbeitsbuch Mathematik für Ingenieure,
Band~1 (Analysis und lineare Algebra),
Band~2 (Differentialgleichungen, Funktionentheorie, Numerik und Stochastik),
Teubner-Verlag.
5.) Richter, W.: Ingenieurmathematik kompakt, Vieweg.
6.) Henze, N. und Last, G.: Mathematik für Wirtschaftsingenieure und für naturwissenschaftlich-technische Studiengänge},
Band 1 (Grundlagen, Analysis, Stochastik, Lineare Gleichungssysteme),
Band 2 (Analysis im R^n, Lineare Algebra, Hilberträume, Fourieranalyse,
Differentialgleichungen, Stochastik)
Vieweg. Online-Service.
7.) Hoffmann/Marx/Vogt: Mathematik für Ingenieure 1 und 2, Pearson Studium
Band 1: Lineare Algebra, Analysis - Theorie und Numerik
Band 2: Vektoranalysis, Integraltransformationen, Differentialgleichungen, Stochastik - Theorie und Numerik
8.) Wörle/Rumpf/Arnold: Ingenieurmathematik in Beispielen, Band 1-3,
Oldenburg-Verlag.
9.) Bronstein/Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik, versch. Verlage
10.) Bartsch: Mathematische Formeln, Fachbuchverlag Leipzig.